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宽客中数学家和物理学家居多

2013年06月04日12:56 来源: 和讯视频
视频信息

主 持 人:白金坤 嘉宾:张冰

文字实录:

  主持人:关注和讯,关注财经。和讯网友大家好!欢迎收看和讯网与中国量化投资学会联合推出的《中国宽客系列访谈》,今天我们请到的嘉宾是永安期货研究院首席量化总监张冰,张总您好!

   张冰:大家好!和讯网友好!

  主持人:张总,我们知道您有另外一个重要的身份是美国物理学会会员,曾毕业于北京大学理论物理博士,在一般人看来,金融和物理学两个是风马牛不相及的行业,那么是什么样的原因,让您从事目前的工作呢?

  张冰:我是上学的时候,在博士的倒数第二年,在博士宿舍瞎溜达,我们有北大光华管理学院的同学是做量化研究的,他们一般处理的数据都是国外的,加拿大、美国,就是北美市场的,他们遇到一些技术障碍,我看了看觉得这个东西对我们来讲很简单,因为我们在理论物理、高能物理经常处理这样的数据,甚至用这样的统计学方法,所以就用一些计算机语言帮助他们解决。在这个过程中我发现,我很快能深入到他们博士论文的研究中,他们有给我一些书,我就看关于衍生品、量化方面的研究和相关论文,在这个过程中,我的导师也和我聊,我的导师是物理学导师,说从70年代开始北大物理系毕业的陆续在华尔街都有改成金融行业的,现在叫宽客。我觉得这可以尝试,我的导师说毕业的时候两条路,一条路是继续攻读物理,第二条是可以尝试继续改一改专业,我觉得那个挑战性很大而且当时实话实说物理做不动了,脑子有限,想改一改试试,结合永安当时要成立这个研究院,也从事这个行业,我就忽悠我的同学,说大家可以尝试改变,一起做一做,于是就从事这个行业了。

  

  主持人:我看到您的教育背景和《宽客人生》的作者和主人翁——伊曼纽尔·德曼的经历比较相似,他最初是高能物理研究。据我所知,量化投资大师西蒙斯的团队中很少招募来自华尔街的人,而是招募物理学和数学家,您的团队成员都有一些什么样的人组成呢?

  张冰:目前我的团队专业分三个专业,一是物理学专业,二是理论数学专业,三是信息科学,目前就这三个专业。

  

  主持人:数学家和物理学家在组成量化投资方面有什么样的优势呢?为什么华尔街做得比较好的反而普遍不愿意招华尔街的人呢?

  张冰:我想从量化投资和宽客谈起来,他们主要是利用投资中的一种技术,主要是数据处理来面对不断变化的市场,挖掘这个规律,分析、建模,是一个投资的普通从业者,就是普普通通的人,在这个过程中,因为要面对不断市场的变化,就是一直在变化,所以说需要非常高的悟性,因为这些知识是新兴的知识,书本上已经没有了,需要自己来悟这个市场。第二,在这个过程中是很寂寞的,面对这些数据和不断变化的价格规律,他要耐得住寂寞,在过程中要不断地坚持,建模失败还是小事,如果投资失败要真正面对赔钱,需要不断在失败中找成功,要坚持;要想对这些不断的数据进行建模,你需要完备的技术知识体系,你必须非常完备,从编程到数学,到悟性。刚才说的那几个宽客应该具备的比较周期的因素恰恰是在科研中物理和数学正好有到的,其他科研也需要坚持不懈,但是往往他不具备完备的技术知识体系来支撑宽客的工作,物理和数学正好合适,显然需求的东西正好是物理和数学科研工作者具有的,所以这方面的人才是比较多的。

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